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statsmodels の VAR(Vector Autoregressions) を利用していて、select_order にて最適なラグオーダーを選択する際、下記のようなエラーに遭遇したので、備忘録的にメモを書いています。
raise LinAlgError "%d-th leading minor of the array is not positive not definite"
遭遇したケースは超簡単に説明すると、パラメータに対して maxlags の次数が大きいことが原因でしたので、解決方法としては、select_order の 設定値 maxlags の次数を下げる事( maxlags=1 とか)で解決しました。
maxlags=1 と設定して解決しない場合には、他の原因でエラーが出ている可能性があると思います。
model.select_order(maxlags=1)